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中泰證券-中泰金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-190721
投資要點上周表現上周(2019.07.15~2019.07.19),中證800等權指數漲跌幅為0.16%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為0.73%,策略超額收益率為0.5...[詳細]
2019-07-22 分享者:fyfpj 作者:唐軍 評級: 頁數:6 頁
東方證券-分紅對期指的影響-190721
研究結論上市公司已逐步公布分紅信息。截止7月21日,上證50成分股已有10家股東大會已通過,40家已實施;滬深300成分股已有62家股東大會已通過,238家已實施;中證500成分股...[詳細]
2019-07-22 分享者:jackxiao 作者:朱劍濤 評級: 頁數:13 頁
民生證券-量化監控及熱點解析2019年第26期:換手率續創二月來新低,基金繼續增持核心資產-190722
報告摘要:本期聚焦:基金二季度繼續增持“核心資產”股票倉位:整體倉位變化不大,處歷史中間水平行業配置:增配消費和金融,減配周期和TMT風格配置:增配大市值,高質量高位小幅減配市場監...[詳細]
2019-07-22 分享者:yiyezhiqiu924 作者:徐玉寧 評級: 頁數:14 頁
東方證券-東方量化策略周報-190721
研究結論市場觀點:上周市場總體處于橫盤震蕩階段,全周各大指數也基本收平,滬深300指數跌0.02%,中證500漲0.35%,中證1000漲0.02%。上周各大指數趨同總體有所回落,...[詳細]
2019-07-22 分享者:monicaspice 作者:朱劍濤 評級: 頁數:20 頁
光大證券-資產配置與基金推薦周報:預期盈利持續影響A股,中報業績值得關注-190722
大類資產表現:國內權益震蕩,黃金再度反彈。1)大類資產凈值變化:A股呈現震蕩態勢,黃金在后半周再次反彈。(2)大類資產波動率變化:近期權益類波動率水平較為穩定,美股波動持續下降,黃...[詳細]
2019-07-22 分享者:liujinqiang84 作者:鄧虎 評級: 頁數:16 頁
華泰證券-人工智能選股周報:今年中證500增強超額12.51%-190721
今年以來XGBoost中證500增強超額12.51%自2019年3月23日開始,本周報對XGBoost中證500增強模型進行深度跟蹤。2011年回測以來,該模型年化超額收益率為18...[詳細]
2019-07-22 分享者:perhaps 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:17 頁
華泰證券-金工因子跟蹤周報:上周換手率、技術因子表現良好-190721
上周換手率、技術因子表現良好,盈利因子回撤上周換手率、技術因子表現良好,在各類股票池的RankIC值均為正。盈利因子表現不佳,在各類股票池出現回撤。反轉、波動率因子在除滬深300成...[詳細]
2019-07-22 分享者:diablous 作者:林曉明,陳燁 評級: 頁數:14 頁
華泰證券-華泰金工林曉明團隊每周觀點:全球基準利率下行常伴隨股市波動-190721
當前資產配置仍然建議債券為主,A股內部建議回避消費基于周期研究,目前我們處于基欽周期下行后期,經濟正下行探底、流動性環境趨于寬松,在這種狀態下大類資產配置層面最推薦長久期債券。上周...[詳細]
2019-07-22 分享者:obling 作者:林曉明,劉志成 評級: 頁數:13 頁
東方證券-《FOF系列研究之七》:Smart Beta 產品分析之紅利因子-190721
研究結論紅利類SmartBeta策略兼具長期邏輯性和有效性,策略穩定性較好,符合市場主流投資理念,易被投資者理解和接受,產品自推出以來受到投資者的青睞。紅利策略是全球市場Smart...[詳細]
2019-07-22 分享者:angel_rr 作者:朱劍濤 評級: 頁數:12 頁
財通證券-金工點評:期權持倉量創新高,后市看漲-190717
投資要點:期權持倉量突破400萬張,認購增倉為主上證50ETF期權的持倉量突破400萬張,創上市以來新高,從而引發市場高度關注,而持倉量的增加主要由認購期權持倉增加貢獻。持倉創新高...[詳細]
2019-07-22 分享者:qiuyzh 作者:陶勤英 評級: 頁數:17 頁
東海證券-金融工程日報-190722
市場數據:主要指數。最新1個交易日,各指數悉數下跌,中小板指數(-2.04%)跌幅最大;最新5個交易日,多數指數下跌,金融指數(1.56%)漲幅最大,上證50(-0.99%)跌幅最...[詳細]
2019-07-22 分享者:ylr柳明 作者:丁競淵 評級: 頁數:13 頁
渤海證券-因子監測周報:成長因子表現亮眼,短期動量因子呈現反轉趨勢-190719
核心觀點:上周,全市場大小市值表現基本持平。成長因子表現亮眼。波動率、換手率因子等技術面因子持續強勢。短期動量因子呈現反轉趨勢。在歷史收益率方面,2019年以來,全市場表現較好的因...[詳細]
2019-07-22 分享者:n5566778899- 作者:宋旸 評級: 頁數:13 頁
天風證券-量化擇時周報-190721
量化周觀點•市場來到選擇方向的時刻我們上周的周報提示到:“科創板開板在即,對比創業板開板前市場的表現,市場也是呈現先抑后揚的走勢,在創業板開板前市場小幅調整,伴隨創業板...[詳細]
2019-07-22 分享者:why214 作者:吳先興 評級: 頁數:6 頁
東北證券-市場周度數據:偏度指數抬升,極端行情發生概率增大-190721
報告摘要:資金數據:上周央行公開市場操作投放資金6600億元,Shibor7天為2.753,短期利率有所上升。截至上周五長短利差0.52%,上一周前值0.53%,本周長短利差窄幅震...[詳細]
2019-07-22 分享者:laoji741 作者:肖承志 評級: 頁數:13 頁
中泰證券-情緒擇時周報:情緒低位回暖,維持反彈觀點-190719
投資要點情緒綜合得分市場情緒綜合得分從上期25分上升至38分,結束連續兩周的情緒降溫,北上資金相比較前期凈流出有明顯改善,短期賺錢效應也有所提升。我們認為市場情緒從低位邊際回暖,接...[詳細]
2019-07-22 分享者:翔翔1999 作者:唐軍 評級: 頁數:12 頁
東北證券-金融工程研究報告:擴散指標拐點確認,關注小盤風格-190721
報告摘要:全球股市回顧:本周全球股市漲跌不一。其中,創業板指上漲1.57%(年初至今23.31%),道瓊斯工業指數下跌0.65%(年初至今16.4%),富時100指數上漲0.04%...[詳細]
2019-07-22 分享者:nb2562 作者:肖承志 評級: 頁數:16 頁
國盛證券-量化周報:2900點是大盤日線走勢分界線-190721
2900點是大盤日線走勢的分界線。上周市場出現了窄幅震蕩。上周市場的走勢給出了日線上漲與下跌的分界線:后續若日線收在2900點以下,就意味著新一輪的日線下跌開啟,未來走勢不容樂觀;...[詳細]
2019-07-22 分享者:tyuhj 作者:劉富兵,殷明,葉爾樂 評級: 頁數:25 頁
申萬宏源-金工量化周報:指數維持震蕩格局,中證500增強組合今年以來超額12.65%-190720
本期投資提示:上周市場維持震蕩,市場觀望情緒依然較濃,交易量不足。根據申萬金工擇時模型,從各指數均線排列及均線纏繞狀態判斷,目前主要指數均處于弱趨勢中,其中上證50指數多轉空,其余...[詳細]
2019-07-21 分享者:zhengyuenuo 作者:曹春曉 評級: 頁數:10 頁
東北證券-金融工程復盤筆記-190720
每周復盤:行業和風格分析:就本周情況來看,前300組合中各行業占比最高的為電子元器件(44)、機械(37)、基礎化工(25)、計算機(24)、有色金屬(19)、房地產(18),個股...[詳細]
2019-07-21 分享者:stevenzj 作者:肖承志 評級: 頁數:9 頁
東興證券-股市流動性周報:金融工程,市場資金凈流出增加,資金全面流出-190715
投資摘要:本期納入監測的股市流動性指標分為股市資金凈流入、市場情緒及其他指標等三部分。總體來說,資金凈流出減少,股市整體下跌,中國波指IVIX下跌,總體變動-6.64%,收于22....[詳細]
2019-07-20 分享者:qsdrhnmk 作者:楊若木 評級: 頁數:10 頁
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